Илья Швечков
Количественный аналитик – одна из самых востребованных профессий в современной мировой финансовой системе. В России до недавнего времени таких специалистов было очень мало, при этом понимание профессиональных задач квантов до сих пор видоизменяется от организации к организации, подчеркивает Александр Зозуля, директор департамента глобальных рынков Сбербанка России, выпускник РЭШ (MAE'2007).
Профессия кванта очень многогранна. Несмотря на то, что основная задача количественного аналитика ‒ моделирование поведения рынка, сегодня компаниям требуются более узкие специалисты. В хедж-фондах, согласно классификации исследовательницы Ирэн Олдридж, кванты могут заниматься несколькими видами задач: управлять данными (data management), работать с системой генерации сигналов, участвовать в построении инвестиционного портфеля (портфолио-менеджмент), управлять рисками (риск-менеджмент) и работать с системой исполнения заявок. В более узком смысле, объясняет Николай Леонтьев, региональный директор по исследованиям WorldQuant Russia и выпускник РЭШ (MAE’2012), в хедж-фондах под квантом подразумевается исследователь (researcher), т. е. тот, кто занимается предсказанием будущих траекторий движения цен финансовых инструментов.
В банковском секторе кванты, как правило, заняты в трех областях, рассказывает Александр Зозуля. Первая – разработка торговых моделей: каким образом банк работает с риском, управляет им и торгует на рынке. Вторая – прайсинг или ценообразование: этим занимаются модельные кванты. И третья – это data science: специалисты в этой области оперируют схожим инструментарием и методами ML и AI.
Количественный аналитик – профессия, требующая одновременно и понимания рынка, и знания технологий, и владения конкретным технологическим стеком. Спрос на таких специалистов сегодня очень велик.
Подробнее о профессии количественного аналитика в трейдинге мы поговорили с Ильей Швечковым, выпускником программы «Магистр экономики» 2021. Он рассказал о том, каким был его карьерный путь и какую роль в нем сыграло обучение в РЭШ: как оно помогло ему устроиться на работу и как помогает развиваться сейчас.
– Какой вуз и факультет вы окончили и почему решили поступать в магистратуру РЭШ?
– Я окончил бакалавриат МГТУ имени Баумана по направлению «Прикладная математика». Где-то в середине четвертого курса передо мной встал вопрос, куда идти дальше. Я понял, что знания, которые мне дали в университете недостаточны, чтобы занять какие-то высокие позиции. Не было прикладных навыков, только сухая теория. Тогда друг рассказал мне о РЭШ. Раньше мне нравились финансы, поэтому я решил попробовать поступить.
Определенной альтернативой РЭШ была Высшая школа экономики. Но там просто есть экономический факультет, где нужно иметь больше знаний по английскому и меньше по математике, в которой я силен. Поэтому я поступил в РЭШ, при этом по английскому у меня был самый низкий балл, а с математикой все было хорошо.
– Какими были ваши впечатления от учебы? Совпали ли ожидания с реальностью?
– Когда после бакалавриата в крупном вузе попадаешь в РЭШ, где все дружелюбны, а преподаватели общаются со студентами в непринужденной обстановке, это производит невероятное впечатление. В РЭШ ребята больше сфокусированы на учебе.
– Какие карьерные планы были у вас перед поступлением в магистратуру и как изменились ваши профессиональные предпочтения после окончания РЭШ?
– Планов не было. В этом и заключалась основная проблема при окончании бакалавриата в МГТУ – я вообще не понимал, куда можно идти с теми знаниями, которые я получил, кроме как на завод с зарплатой в 30 000 рублей или в исследовательский институт.
Когда я пришел в РЭШ и поделился своим прошлым с однокурсниками, ребята мне практически сразу сказали, что я буду квантом. Тогда я не понимал, кто это, а в итоге я действительно стал квантом.
– Расскажите, кто такие кванты и чем они занимаются?
– Квант – это quantitative analyst или количественный аналитик в трейдинге. Квант ищет возможности для заработка. Подходы могут быть разными: анализ существующей торговли и доработка, проверка абстрактных гипотез или научных результатов. Я не совсем чистый квант, я quantitative trader. Trader отличается от analyst более прикладным подходом к исследованиям. Такой специалист скорее рассматривает работу существующих систем и улучшает их, чем ищет новые альфы.
Сейчас я работаю в компании Alber Blanс. Мы занимаемся high-frequency trading (HFT или высокочастотная торговля – это вид автоматизированной торговли, для которой характерна высокая скорость выполнения торговых операций, прим.) и делаем финансовые прогнозы на интервалы времени от микросекунд до часов. При этом мы обрабатываем большое количество операций: через нас проходят сотни тысяч сделок в секунду. Очень много сделок с очень большой скоростью.
– Как складывалась ваша карьера? Вы начинали работать в этой же компании?
– Да, еще будучи студентом РЭШ, я уже начал работать в компании Alber Blanc. Затем написал диплом и пришел уже как полноценный сотрудник. И таких как я очень много. Каждый год к нам приходят ребята из РЭШ, еще не закончив учебу.
– Какую роль в развитии вашей карьеры сыграло сообщество РЭШ?
– Большую. Я, в принципе, узнал про существование квантов из сообщества РЭШ. Я ходил на встречи с представителями разных компаний, где рассказывали, кто такие кванты. Саму вакансию увидел в рассылке РЭШ про карьеру и подался. И сам скрининг прошел благодаря тому, что в моем резюме была РЭШ.
– Влияет ли сообщество РЭШ на вашу жизнь вне работы?
– Еще не так много времени прошло после окончания Школы, поэтому я еще не обращался за помощью в сообщество. Сейчас общение в основном идет через одногруппников, с которыми мы по-прежнему поддерживаем тесную связь и стараемся чаще встречаться. Хотя сейчас уже многие разъехались по разным странам.
Сообщество РЭШ очень сильно помогало мне во время учебы. Помогало развиваться и искать работу. Теперь я сам пытаюсь как-то помочь нынешним студентам. Если кто-то пишет из РЭШ, я всегда отвечаю, советую и оказываю активную поддержку. Сам я пока не использовал все ресурсы сообщества РЭШ. Наверное, я просто еще не был в ситуации, когда мне нужно было бы попросить о помощи. Но, если она мне понадобится, мне кажется, всегда найдется тот, кто откликнется.
Сообщество РЭШ – это множество умных людей, которые работают в разных компаниях. Если мне нужно будет узнать какую-то информацию про собеседника или какой-то бизнес, чтобы, например, организовать партнерство, то, скорее всего, я найду человека из РЭШ, который работает в этой компании. Все рэшевцы очень приветливые, добрые и всегда помогут.
– Достаточно ли профессиональных навыков дает магистратура РЭШ для работы на позиции кванта или это, скорее, некая отправная точка?
– Образование в РЭШ – это не отправная, а завершающая точка для кванта. Чтобы пойти на позицию трейдера, необходимо иметь первое математическое, физическое или физико-математическое образование, шлейф знаний в области экономики и финансов, а также развитую интуицию. Имея все эти навыки, вы будете идеальным кандидатом на позицию трейдера.
– Помогла ли вам РЭШ развить «мягкие навыки»: умение работать в команде и управлять временем, например?
– Я не думаю, что этому прямо учат, но стимулируют. Культура построена так, что люди после учебы остаются и вместе активно работают – делают домашки, которых очень много, очень сжатые сроки, постоянные дедлайны. На протяжении всего обучения ты не вылезаешь из этого круга и постоянно учишься.
– Что помогает начинающему специалисту стать высококлассным профессионалом в вашей области?
– Скорее, любовь к работе. Когда ты уже прошел отбор и уже попал к нам, тебе придется работать по 12 часов каждый день, тогда ты достигнешь успеха. Я работаю по 12 часов. Можно работать и по стандартному графику, но в таком случае вау-эффекта ожидать не стоит.
– Что бы вы посоветовали тем, кто хочет выбрать для себя эту профессию?
– Зависит от того, на каком человек этапе. Если это школьник, то нужно идти в МФТИ или МГУ с сильными направлениями в математике и физике. Если это те, кто уже окончил бакалавриат, то идти в РЭШ на два года, добивать финансово-экономическую составляющую, основы торговли и устройства рынков. Если есть оба этих навыка, то просто усердие, чтобы все повторить. Так будет намного проще к нам пройти.
Также мы смотрим на мягкие навыки. У нас небольшая компания, мы очень часто общаемся друг с другом. Если человек не умеет коммуницировать, схватывать подсказки, то, наверное, шансов мало. Например, если претендент не решит все задачи на собеседовании самостоятельно, но при этом будет легко улавливать подсказки и то, в каком направлении его подталкивают, это будет большой плюс.
Мы высоко ценим умение проводить исследования. То есть, если дипломная работа была сделана в стиле «я взял задачку у научного руководителя и ее выполнил», нас это не впечатлит. Если студент сам нашел задачу, посмотрел, существуют ли уже результаты в этом направлении, сам довел ее до конца, это будет классно. Особенно если это не строгая теоретическая работа, а большая эмпирия. Это очень интересно пообщаться с таким исследователем.
– Что бы вы посоветовали тем, кто сейчас стоит перед выбором магистратуры и рассматривает РЭШ?
– Выбрать РЭШ стоит как минимум потому, что такая строчка в резюме означает, что вы автоматически прошли скрининг. Это первое. Второе – это возможность получить полезные знания в области экономики и финансов, прокачать интуицию. И третье – это налаживание новых связей. Попадание в сообщество РЭШ сильно расширяет границы возможностей для будущего карьерного роста.